银行资本充足率银行资本充足率

银行资本充足率

现如今银行资本充足率10.5%为正常。

银行最低资本充足率从1988年的8%提高到10.5%。

资本充足率不宜太低，所以10.5%的底线要坚守。但也并非越高越好。原因在于，首先，过高同过低一样，同样会导致道德风险和激励扭曲。过高的资本充足率意味着过高的资金成本，在市场竞争的压力下，管理层必然要竭力跑赢大市，提供令各方都满意的股本回报表现。在杠杆率受限的情况下，要提高回报水平，就只能承担高风险的业务，于是风险赌博和监管规避等现象很容易发生。

银行资本充足率监管标准

新资本协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架，由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是银行业必须满足的信息披露要求。这三点也通常概括为最低资本要求、监督检查和市场纪律。

商业银行资本充足率的监管要求：三大支柱的首要组成部分是第一点，即最低资本要求，其他两项是对第一支柱的辅助和支持。资本充足率仍将是国际银行业监管的重要角色。新协议进一步明确了资本金的重要地位，称为第一支柱。巴塞尔委员会认为＂压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健＂，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。巴塞尔新资本协议对此增加了两个方面的要求。

第一是要求大银行建立自己的内部风险评估机制，运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。但这一定要在严格的监管之下进行。另外，委员会提出了一个统一的方案，即＂标准化方案＂，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。一些企业在贷款时，由于没有经过担保和抵押，在发生财务危机时会在还款方面发生困难。通过评级银行可以降低自己的风险，事先预备相应的准备金。

第二个支柱即加大对银行监管的力度，监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。监管约束第一次被纳入资本框架之中。基本原则是要求监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境，保持高于最低水平的资本充足率，对银行的资本充足率有严格的控制，确保银行有严格的内部体制，有效管理自己的资本需求。银行应参照其承担风险的大小，建立起关于资本充足整体状况的内部评价机制，并制定维持资本充足水平的战略；同时监管者有责任为银行提供每个单独项目的监管。

第三支柱是市场对银行业的约束，要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。巴塞尔新资本协议第一次引入了市场约束机制，让市场力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持充足的资本水平。稳健的、经营良好的银行可以以更为有利的价格和条件从投资者、债权人、存款人及其他交易对手那里获得资金，而风险程度高的银行在市场中则处于不利地位，它们必须支付更高的风险溢价、提供额外的担保或采取其他安全措施。市场的奖惩机制有利于促使银行更有效地分配资金和控制风险。巴塞尔新资本协议要求市场对金融体系的安全进行监管，也就是要求银行提供及时、可靠、全面、准确的信息，以便市场参与者据此作出判断。根据巴塞尔新资本协议，银行应及时公开披露包括资本结构、风险敞口、资本充足比率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。

农商行资本充足率监管标准

农商银行资本充足率的监管要求

核心一级资本充足率

不得低于5%

一级资本充足率

不得低于6%

资本充足率

不得低于8%

储备资本

为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足

逆周期资本

为风险加权资产的0～2.5%，由核心一级资本来满足

系统重要性银行附加资本

为风险加权资产的1%，由核心一级资本来满足

银行的资本充足率和核心资本充足率都是什么意思

本办法中的资本充足率,是指商业银行持有的、符合本办法规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率。

商业银行的核心资本充足率,是指商业银行持有的符合本办法规定的核心资本与商业银行风险加权资产之间的比率。商业银行资本充足率不得低于百分之八,核心资本充足率不得低于百分之四。

银行核心资本充足率公式

1 核心资本充足率=（核心资本/加权风险资产总额）×100%《巴塞尔协议》中规定，签署国银行资本充足率要求达到8%，即银行的最低资本限额为银行风险加权总资产的8%；核心资本充足率达到4%，即核心资本不能低于风险加权总资产的4%。《巴塞尔协议3》中规定：核心资本充足率达到6%即核心资本不能低于风险资产的6%。2 《商业银行资本充足率管理办法》中规定：商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=（资本—扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本）×100%核心资本充足率=（核心资本—核心资本扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本+12.5倍的操作风险资本）×100%